Барометр шторма: двенадцать датчиков сводят рынок в одно число

Партнёр FO ABTRUST Евгений Ерофеев раскрыл устройство «Барометра шторма» — индикатора, который ежедневно сводит двенадцать измерений российского рынка в шкалу от 0 до 100 с четырьмя зонами тревоги. Датчики разбиты на три группы: волна и структура (40% веса), аномалии (25%) и фон (35%). Каждый показатель сравнивается с собственной историей с 2012 года и превращается в перцентиль, веса заморожены, пороги зон — свои квантили P25/50/75, без заглядывания в будущее.

#крипторынок #аналитика #волатильность #индикаторы #рискменеджмент