Само собой, под индекс на недвижимость у Мосбиржи появилась годная с…
Само собой, под индекс на недвижимость у Мосбиржи появилась годная с первого взгляда идея. Индекс-то он просто индекс. Купить/продать его нельзя. А хорошо бы было сделать так, чтобы любой юнит смог в эту самую московскую недвижимость инвестировать. Без всяких заоблочных миллионов.
И запустили в 2022 фьючерс на индекс. Фьючерс ведь можно и покупать, и продавать. Типа, купил себе на соточку, а едешь так, словно квартиру в Москве нафармил.
Но, увы, фьючерс получился унылой какашкой. Ибо? Ибо ликвидности в нём нет от слова просто нет. А через это он совершенно не повторяет движения индекса.
На картинке действующий фьючерсный контракт (HOME-12.26) в виде свечей. И сам индекс. Котировка контракта рассчитывается как 0,1хИндекс.
А в итоге? Вместо «накопления суммы на первоначальный взнос», «хеджирования рыночного риска», «выпуска структурных продуктов и инвестиционных фондов на индекс ДомКлик» имеем какую-то херню. Которая в своих движениях даже рядом не повторяет индекс.
Нет, я понимаю, что смотреть летом на дальний декабрьский фьючерс, который по любому будет с хорошей премией к рынку торговаться – это такое себе занятие. Но с сентября? С полноценной жизни текущего контракта? Индекс за это время вырос. А фьюч тупо упал.
Жаль, задумка-то годная.
Обсудить в чате MarketScreenChat
И запустили в 2022 фьючерс на индекс. Фьючерс ведь можно и покупать, и продавать. Типа, купил себе на соточку, а едешь так, словно квартиру в Москве нафармил.
Но, увы, фьючерс получился унылой какашкой. Ибо? Ибо ликвидности в нём нет от слова просто нет. А через это он совершенно не повторяет движения индекса.
На картинке действующий фьючерсный контракт (HOME-12.26) в виде свечей. И сам индекс. Котировка контракта рассчитывается как 0,1хИндекс.
А в итоге? Вместо «накопления суммы на первоначальный взнос», «хеджирования рыночного риска», «выпуска структурных продуктов и инвестиционных фондов на индекс ДомКлик» имеем какую-то херню. Которая в своих движениях даже рядом не повторяет индекс.
Нет, я понимаю, что смотреть летом на дальний декабрьский фьючерс, который по любому будет с хорошей премией к рынку торговаться – это такое себе занятие. Но с сентября? С полноценной жизни текущего контракта? Индекс за это время вырос. А фьюч тупо упал.
Жаль, задумка-то годная.
Обсудить в чате MarketScreenChat