MarketScreen

Вдогонку

Нет, понятно, что дело не только в прямых связях. Которые бьются не то что даже на раз-два. Просто это, как сейчас любят говорить, красный флаг, который сразу же привлекает внимание.

ЦБ использует серьезные алгоритмы, выявляющие зависимые сделки. Дальше пограничные случаи рассматриваются под мелкоскопом.

К примеру, регулярные «контрагентские» сношения в стакане между счетами конкретного юрлица и счетами другого лица будут автоматически выявлены. Да, родственных и юридических связей может и не быть. Но вы уже будете на контроле. Особенно, если других сделок у одного из контрагентов не особо много или нет совсем. Особенно, если заявки выставляются в близкое время. А уже если с одного IP, то вообще классика. В общем, много чего к носу могут подтянут. А потом предложат обосновать экономический характер операций.

Но, конечно, случай интересный. Мы привыкли к тому, что манипуляция – это что-то такое прям серьезное. Как там написано в законодательстве:

в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций.

Здесь же работа велась с наиболее ликвидными инструментами фондового рынка. И существенно там что-то отклонить силами одной УК вряд ли возможно. Другой вопрос, что понятие «существенно» – оно субъективное. Как в моём примере – отклонили цену с определённым умыслом? Умысел установили? То-то и оно.

Интересно бы было посмотреть конкретные сделки. Скорее всего работа шла не в рамках основных сессий.

Выявленны очередные манипули

Под зоркий глаз Банка России попали управляшка ООО «Кинетик Капитал» и её директор и учредитель Соломахин Вадим Альбертович.

История стара как мир. Между данным обществом, которое осуществляет управление ЗПИФами, и Вадимом Альбертовичем в 1 квартале 2026 осуществлялись операции с финансовыми инструментами.

Вадим Альбертович по своему личному брокерскому счёту осуществлял покупку (продажу) бумаг по рыночной цене. А затем выставлял заявки на совершение обратной сделки по цене выше или ниже. Тут всё нормально. Стандартно. Претензий нет.

Затем Вадим Альбертович брал брокерский счет управляшки и с него выставлял встречные заявки в объёмах, необходимых для достижения ценового уровня, соответствующего заявкам, выставленным по его личному брокерскому счету. Тут сложно с первого взгляда, но важно! Сейчас объясню.

Цимес ситуации в том, что Вадим Альбертович, судя по всему далеко не дурак, правильно понимал, что работать с неликвидом нельзя. Такое сразу привлечет внимание. Покупать какую-то херню, в которой десять сделок за год, а затем впихивать своей управляшке втридорога – такое себе занятие.

И он решил торговать Сбером, Совкомбанком, Сургутнефтегазом и даже ОФЗ!

Сразу вопрос - а чего там наторгуешь? Там же ликвидность такая, что на пароход хватит.

Таки да. Но таки не надо забывать, что в руках у Вадима Альбертовича мощный инструмент в виде управляющей компании. А неё активы. Короче, дальше прям на пальцах объясняю. Для этого всё внимание на картинку. Это биржевой стакан Сбера сейчас. Он нам для примера.

ВА (Вадим Альбертович) покупает со своего счёта 10 000 акций Сбера по 286,93 на сумму 2869300 ₽
ВА выставляет заявку на продажу 10 000 акций за 287,01 ₽. И допустим, на этом уровне в стакане стоят уже не 2 100 акций, а 12 100 (вместе с объёмом от ВА).

Чтобы его заявка на продажу сработала, нужно, чтобы кто-то скупил весь объём, который стоит ниже, т.е. 56 469 + 10 000 = 66 469 акций. Они все по разной цене. Но общая сумма выйдет – 19 936 696,33 ₽.

ВА открывает брокерский счет своей личной управляшки, субсчёт какого-нибудь ЗПИФ и херачит заявку на покупку 66 469 акций Сбера по цене 287,01 ₽. Денег-то у управляшки в управлении много. Это заявка сметает весь объем перед личной заявкой ВА и заодно и его заявку.

ВА продает 10 000 акций Сбера по цене 287,01 своей управляшке и получает 2 870 100 ₽. Гешефт Вадима Альбертовича составил 800 ₽.

Немного? Но это же лишь пример. Объемы-то мы не знаем. Я лишь объясняю суть бизнеса. Главное, что на голом месте. Главное, что без достойной поддержки брокерского счету управляшки, цена могла бы и не дойти до заявки ВА. Но Вадим Альбертович сделал манипули, и цена дошла.

У Вадима Альбертовича профит, а что там с позицией управляшки? Да какая разница? Кто это заметит!

Никто бы и не заметил. И не замечал 120 сделок. Кроме алгоритмов ЦБ.

ЦБ говорит, что по итогу Общество получило убыток в этих сделках.

А вообще, конечно, тема еще та. Смотрите, вот вы хозяин УК. Вашей УК в рамках её рабочего процесса надо купить условно акций Сбера на 100 000 000 ₽. Ну и перед этим вы, как натуральный Вадим Альбертович, покупаете этот самый Сбер на свои (сколько своих хватит), выставляете продажу повыше, и жахаете уже в соответствии с рабочим процессом со счёта УК. И все довольны. УК закупила в соответствии с регламентом. Вы заработали на пивко. Узнают что-то об этом клиенты УК? Нет. Если только ЦБ не расскажет.

Знаете, вот в уголовных делах очень много палятся на телефонах (разговоры, переписки). При этом все всё понимают, но стабильно влетают. А в деле рыночных манипуль все с постоянным упорством влетают на родственных и прямых деловых связях. Ну зачем ты со своего счета-то делаешь? Поди еще аттестат ФСФР есть.

Обсудить в чате MarketScreenChat

Итак, ответы.

Тут всё просто. Это часть графика цены акций компании Amazon на логарифмической шкале. Поэтому визуальное ощущение отношений не совпадает с цифрами.

Стоило ли там покупать? Там нет, ибо угадать экстремумы мы еще не в состоянии. Хотя там, действительно был лой на всю последующую историю. А вот на свечах 1 и 2 вполне.

На свече 1 кончился индикатор TMi, который рассчитывает размах направленных движений (зеленая кривая). А свеча 2 пробила уровень (красный), который визуализирует условный стоп-лосс, в рамках ценового движения – индикатор Levels, построенный на основе классической теории тренда.

Белый – это уровень-антогонист. Трейлит восходящее движение. С того самого лоя в 2001 году. До сих пор трейлит! Вход на свече 2 сейчас бы дал 30 000%.

Неплохой инструментарий для долгосрочного инвестора.

Кстати, то грандиозное падение – это кризис доткомов.

А на второй картинке классическая шкала.

Обсудить в чате MarketScreenChat

Сегодня

В России:

Завершается прием заявок для отбора особо значимых проектов (ОЗП), которые претендуют на грантовое софинансирование, предоставляемое Российским фондом развития информационных технологий. Согласно новым правилам, ОЗП, основанные на российских ИИ-технологиях, могут претендовать на грант в размере до 80% от общей стоимости проекта (вместо 50%).

Глава МИД РФ С.Лавров посетит Тегеран, где запланированы переговоры с министром иностранных дел Ирана.

Должность генерального директора ООО "ВУШ", управляющего бизнесом сервиса кикшеринга Whoosh в России, займет бывший топ-менеджер BlaBlaCar Алексей Скоробогатов.

******************************

Платные проекты: Sponsr | Boosty

Интернет-площадки: Дзен, Пикабу, АфтерШок, ВК, Смарт-Лаб

В западных трейдерских интернетах загадали «загадку», а стоит ли покупать на этом падении в -95% от хаёв.

Сразу возник встречный еврейский вопрос – а с чего ли там -95%? Чуть больше половины. Очевидно же.

Ответ, а точнее два, в следующем посте (после утренних новостей).

Обсудить в чате MarketScreenChat

Как цена ОФЗ тянется к номиналу перед гашением
Исследование погашенных выпусков ОФЗ-ПД серий 25ххх и 26хх

Что вообще для инвесторов облигация? Это объект инвестирования. Объектов инвестирования много. Помимо облигаций это могут быть акции, паи, депозиты и др. И вот именно с депозитами часто сравнивают облигации. Пытаются понять, что же лучше.

У депозитов с хорошими ставками извечная беда – много ограничительных условий. Нельзя довносить, проценты в конце срока, нельзя снимать. Всё это очень неудобно. Есть у тебя депозит на год, и вдруг через 10 месяцев срочно понадобились деньги? А там уже накапало 10%. Всё коту под хвост. Есть ли варианты?

Есть. В сегодняшней статье на Sponsr и Boosty я проверил все погашенные облигации, ценовые данные по которым были доступны и в более-менее нормальном состоянии. Цель – выявить время до даты гашения, за которое облигация начинает свой неумолимый путь к номиналу.

И чем подобное поведение полезно для нас?

Во Франции женщина объясняет протестующим мигрантам, которые грабят магазин её семьи, что она на их стороне и голосовала за их приезд в страну. Ответ убил — они просто посмеялись над ней и украли весь товар из магазина.

Пускай спасибо скажет что они ее не изнасиловали и не обоссали. А могли бы...

Ищу желающих заполнять карточки товаров на ВБ!

Работа полностью на удаленке с зп 150 000 рублей в месяц.

Без опыта, нужен только телефон, занятость 3-6 часов в день.

Всему обучат на бесплатном курсе и после возьму на работу.

✅ 3 дня уроков по 30 минут
✅ Домашки с проверкой и оплатой бонусами
✅ Плачу 10 тыс за каждую выполненную домашку

Все кто пройдет курс, получат сертификат от школы с образовательной лицензией.

⚡ Набор заканчивается завтра

👍 Для регистрации жмите кнопку "Зарегистрироваться"

Зарегистрироваться

#реклама 16+
course.wildcard.ru
О рекламодателе

В поисках грааля, часть 10. Две МА и «зона охлаждения», скелет АТС, виды оптимизации в МТ5

В прошлой статье цикла я в качестве торговых сигналов брал пересечение двух скользящих средних друг с другом. Напомню, лучший результат на оптимизационном окне показали две самые близкие МА – 4 и 6. Прибыль за месяц – 9,38% с просадкой 2,66%.

Сегодня (на Sponsr / Boosty) я добавлю в качестве фильтра сигналов на вход «зону охлаждения», дабы сократить большое количество сделок.

Также познакомлю читателя со «скелетом» автоматизированной торговой системы, который у нас постепенно выстраивается.

Расскажу про особенности разных видов оптимизации в тестере торгового терминала МетаТрейдер 5.

Мы вместе, словно асфальтовый каток, медленно, но верно катимся в сторону рыночного грааля.

Как похорошела Гишпания за последние 30 лет

Данная инфографика показывает нам изменение в структуре испанского общества. В 1996 году доля испанского населения, родившегося непосредственно в Испании, составляла 97,31%. В 2026 году цифра изменилась – 79,33%. Существеннее всех просела Майорка.

А вот в провинции Бадахос изменений практически не произошло.

Что тут можно сказать? Сюда бы наложить карту «экономического развития» испанских регионов.

Дело-то в общем нехитрое в этих миграциях. Едут туда, где хорошо. Где богато. Поэтому и на родных просторах не стоит удивляться понаехавшим со стран СНГ.

Другой вопрос, что этот вопрос (миграционный) не стоит пускать на самотёк. И контролировать. Но как-то так.

Обсудить в чате MarketScreenChat