RoboScalp

В выходные нужно отдыхать.

Торговать нонстоп 24/7, даже с помощью роботов, считаю чрезмерным.

Желание Мосбиржи сделать торговлю круглосуточной понятно - выделиться на фоне ведущих мировых бирж, однако технологически и по объёму торгов она, к сожалению, по-прежнему является аутсайдером.

Возможно поэтому в период сессий выходного дня графики большинства инструментов выглядят плоско, волатильность отсутствует, а любой рыночный ордер объёмом чуть выше среднего приводит к резкому импульсу.

В выходные дни я не торгую, роботы отключены, а время используется для чего-нибудь приятного: можно погулять в последние тёплые дни в парке по опавшей листве, погрузиться в тусовочный вечерний городской драйв или организовать культурную программу.

А вот за последнюю неделю.

Комментировать практически нечего.

К вопросу о комментировании ежедневных сделок.

Отвечу честно: алгоритмическая торговля на рынке - это рутина.

Интересно, например, разрабатывать стратегию, вызовом является её тестирование на боевом счёте и доработка, захватывающим - первое время наблюдений за сделками, совершаемыми роботом.
А потом - скука...

Исключения бывают, когда на рынке происходит что-нибудь нестандартное, как в своё время уход котировок на нефть в отрицательную зону или форс-мажор в связи с началом СВО.

Вот, например, скрин динамики депозита с момента возврата к своему брокеру после небольшого перерыва.

Как давно это было.

Ссылка на мой старый канал в Телеграм, где содержатся скрины результатов ежедневных спекуляций различными инструментами.
Доходности и убытки в те времена были несопоставимы с текущими, поэтому торговать было интересно и страшно одновременно...

https://t.me/RoboScalp

Сделки в течение сегодняшней торговой сессии.
К моменту окончания торговли совокупная позиция равнялась 0.

Занимательная математика колебаний.

В моей системе одновременно торгуют роботы с идентичными параметрами в противоход друг другу.

На живом примере можно наблюдать за интересной динамикой вариационной маржи и формированием позиции: котировки инструмента к полудню выросли с начала торговой сессии на 1,1%.

По логике размер позиции шортовой ноги должен существенно превосходить позицию по лонговой ноге, а общий фин.результат демонстрировать убыток.

Однако, на самом деле к этому моменту объём по каждой ноге одинаков, что приводит совокупную позицию к нулю, при этом вариационная маржа положительная и прибыль около 0,3% от капитала.

К 19 часам котировки остановились на уровне +1,15% от начала сессии, а прибыль за счёт колебаний составила уже 0,9% при совокупной позиции по-прежнему равной нулю.

К моменту завершения торговли, котировка инструмента +1,42%, прибыль практически без изменений 0,88%, а на борту всего 2 контракта на продажу, которые и откупает робот перед отключением.

Фантастика? Никакой магии!

Такие чудеса творит волатильность, скальпинг и немного математики для расчёта параметров.

Скептики скажут: "Прибыль могла быть и повыше, ведь одна нога в конструкции минусит".

Конечно могла быть выше, но могла и превратиться в убыток в случае разворота цены и узнать об этом можно лишь на основе реально совершённых сделок, а не анализируя график постфактум.

Находясь в позиции в каждую секунду, мы не знаем, как поведёт себя рынок в будущем, поэтому я бы назвал такой подход к торговле "намеренной потерей части прибыли во избежание больших убытков".

Тем, кто способен предугадывать цену - бояться нечего, их прогнозы всегда точны, я же, не имея такого ценного навыка, привык придерживаться пессимистического метода с высокой оценкой рисков.

В этой связи предпочитаю строить модели на своей рабочей системе: имитирую самый худший вариант и если реальность оказывается менее жестокой - это приводит к небольшой, но стабильной прибыли. По крайней мере пока...

В конце июня, в связи с отзывом депозитарной лицензии у одного из брокеров, где был открыт мой брокерский счёт, я, во избежание возможных рисков, решил перевести все денежные средства к другому брокеру.

Проблема в том, что у первого брокера была нулевая комиссия за мейкерские сделки, а у второго - любая сделка вне зависимости от типа облагалась комиссией 0,4 руб. за фьючерсный контракт, что естественно давало меньшую прибыль при использовании идентичной торговой стратегии, в связи с чем был снижен торговый объём и введены более жёсткие риск-параметры.

Прождав месяц и наблюдая за развитием ситуации, было принято решение всё-таки вернуться обратно к первому брокеру.

И вот по истечении нескольких месяцев после возвращения я наблюдаю следующую ситуацию: результаты спекуляций стали лучше, чем были до смены брокера.

Как будто алгоритмы брокера перестали следить за твоей позицией в знак благодарности за возврат.

Торговая система не претерпела практически никаких изменений, кроме более тонкой настройки параметров, благодаря анализу ИИ во время перерыва.

Ручное вмешательство в работу роботов при резких импульсах цены практически сошло на нет - торгуют себе и ладно.

Вот так и поверишь в байки про Кукла...