Занимательная математика колебаний.

В моей системе одновременно торгуют роботы с идентичными параметрами в противоход друг другу.

На живом примере можно наблюдать за интересной динамикой вариационной маржи и формированием позиции: котировки инструмента к полудню выросли с начала торговой сессии на 1,1%.

По логике размер позиции шортовой ноги должен существенно превосходить позицию по лонговой ноге, а общий фин.результат демонстрировать убыток.

Однако, на самом деле к этому моменту объём по каждой ноге одинаков, что приводит совокупную позицию к нулю, при этом вариационная маржа положительная и прибыль около 0,3% от капитала.

К 19 часам котировки остановились на уровне +1,15% от начала сессии, а прибыль за счёт колебаний составила уже 0,9% при совокупной позиции по-прежнему равной нулю.

К моменту завершения торговли, котировка инструмента +1,42%, прибыль практически без изменений 0,88%, а на борту всего 2 контракта на продажу, которые и откупает робот перед отключением.

Фантастика? Никакой магии!

Такие чудеса творит волатильность, скальпинг и немного математики для расчёта параметров.

Скептики скажут: "Прибыль могла быть и повыше, ведь одна нога в конструкции минусит".

Конечно могла быть выше, но могла и превратиться в убыток в случае разворота цены и узнать об этом можно лишь на основе реально совершённых сделок, а не анализируя график постфактум.

Находясь в позиции в каждую секунду, мы не знаем, как поведёт себя рынок в будущем, поэтому я бы назвал такой подход к торговле "намеренной потерей части прибыли во избежание больших убытков".

Тем, кто способен предугадывать цену - бояться нечего, их прогнозы всегда точны, я же, не имея такого ценного навыка, привык придерживаться пессимистического метода с высокой оценкой рисков.

В этой связи предпочитаю строить модели на своей рабочей системе: имитирую самый худший вариант и если реальность оказывается менее жестокой - это приводит к небольшой, но стабильной прибыли. По крайней мере пока...