Прогноз погоды для рынка: барометр, который не говорит, куда пойдёт индекс — и потому полезен

Статья написана партнёром FO ABTRUST Евгением Ерофеевым.

Прогноз погоды не отвечает на главный вопрос отпускника — «куда мне поехать?». Он отвечает на другой: «какой будет дорога». И этого достаточно, чтобы вы не поехали на море в шторм.

С рынком принято обратное. Главный вопрос, который задаёт себе инвестор, — «куда пойдёт индекс», и на этом сосредоточены все индикаторы, все прогнозы и все споры. А ведь у рынка есть и «погода»: состояние, в котором трясёт сильно или слабо. За четырнадцать лет на российском рынке я могу насчитать пять настоящих штормов — 2014-й, 2018-й, 2020-й, 2022-й и октябрь 2025-го — в каждом из них инвестор узнавал о шторме по его началу: когда продавать уже поздно, а страховаться — дорого.

В этой серии статей я покажу прибор, который мы построили именно против этой боли. Он называется «Барометр шторма» — индикатор накопленного риска российского рынка акций. Каждый день он сводит двенадцать измерений состояния рынка в одно число от 0 до 100 и четыре зоны тревоги: зелёную, жёлтую, оранжевую, красную — как шкалу официальных штормовых предупреждений. Он не пытается угадать, куда пойдёт индекс. Он заранее показывает, какой будет тряска. Это разные знания, и второе из них стоит денег не меньше первого — вот этот тезис серия и будет защищать.

Полный текст статьи читайте:
1. Smart Lab
2. Базар
3. VK
4. OK
5. Dzen