Сегодня днём эксперимент продолжился, но с небольшой корректировкой параметров.

Эталонные роботы получили настройки входа/выхода 10/9 пунктов при нормальном объёме текущей позиции и 10/5 - при повышенном.
Т.е. при наборе повышенной позиции они должны активнее избавляться от неё.

Экспериментальные - без изменений: 10/7 и 10/5 соответственно.

Итоговые результаты:
1. Эталонный:
- Long +95 пунктов
- Short +47 пунктов
2. Экспериментальный:
- Long +52 пункта
- Short +32 пункта
Итого: совокупная прибыль 226 пунктов.

На момент отключения, пара экспериментальных роботов имела нулевую позицию, а эталонные всего 2 лота в лонг.

Рынок сегодня вёл себя немного иначе по сравнению с предыдущим днём, но нам и не нужно подстраивать волатильность под ожидаемый результат, ведь это испытания на реальном счёте.

Резюме: исследования Авелланеды, Стойкова можно применять в алгоритмах, не связанных с HFT, в условиях подхода к выставлению ордеров по принципу маркет-мейкера.