Ещё будучи студенткой Академии русского балета имени Вагановой, где она училась у знаменитой балерины Наталии Дудинской, Анастасия Волочкова получила возможность выступать на сцене Мариинского театра.

Одной из её первых серьёзных работ стала партия Повелительницы дриад в «Дон Кихоте» Людвига Минкуса. Позднее в её репертуаре появилась и главная героиня Китри. Эта партия считается одной из самых виртуозных в классическом балете, благодаря стремительным вращениям и сложным прыжкам. Для Волочковой, которую зрители привыкли видеть в лирических и романтических образах, «Дон Кихот» стал возможностью раскрыть другую сторону своего сценического дарования.

Сама балерина не раз вспоминала «Дон Кихота» среди особенно дорогих ей спектаклей. В одном из интервью начала 00х годов она признавалась: «Я себя считаю классической балериной», а затем называла в числе любимых постановок «Лебединое озеро», «Баядерку», «Жизель» и «Дон Кихота».

В другом разговоре Волочкова рассказывала, как во время гастролей в Америке ей приходилось участвовать в четырёх концертах подряд, исполняя в каждом из них акт из «Баядерки», а после короткого перерыва и па-де-де из «Дон Кихота». Уже на следующий день после возвращения в Москву её ждал спектакль «Лебединое озеро» на сцене Большого театра. За внешней лёгкостью балетного танца скрывались огромные физические нагрузки, постоянные репетиции и необходимость каждый вечер заново доказывать своё мастерство.