Микроструктура рынка: Глубина стакана

Анализ глубины стакана на топовых биржах показывает снижение ликвидности на 5% в диапазоне +/- 2% от рыночной цены. Это делает рынок более чувствительным к крупным рыночным ордерам (market orders). Высокая вероятность резких движений при низких объемах торгов, особенно в периоды низкой активности американской сессии. Рекомендуется учитывать возросшие риски проскальзывания при исполнении крупных позиций.