Как превратить новость в торговый сценарий — пошаговый разбор

1️⃣ Что произошло? Определяем событие: публикация макро‑данных, заявление регулятора, геополитический инцидент. Важно зафиксировать источник (например, Bloomberg) и точное время выхода.

2️⃣ К какой валюте относится новость? Если речь идёт о US non‑farm payrolls — прямое влияние будет на USD; если объявлен CPI в Японии — в фокусе JPY.

3️⃣ Сравнение с ожиданиями. Рынок уже «заплатил» за прогноз. Если фактическое значение совпало с консенсусом, реакция обычно ограничена. Если же наблюдается значительный отклон (выше/ниже), ожидания по ставкам могут измениться.

4️⃣ Канал передачи. Выбираем один из пяти типовых путей: 
- Ставки — изменения в монетарной политике;
- Доходности — перемещения в облигационных рынках;
- Риск — перераспределение в «безопасные» активы;
- Сырьё — влияние цен на нефть, золото;
- Капитальные потоки — перемещения инвестиций между регионами.

5️⃣ Сопоставление с котировкой. Смотрим, как цена реагировала в первые 15‑30 минут и в течение часа. Если движение согласуется с выбранным каналом, сценарий считается подтверждённым.

Два базовых сценария

- Сценарий A (подтверждение). Новость меняет ожидания по ставкам → доходности US‑10Y растут → USD укрепляется против большинства валют. Подтверждением будет закрытие выше уровня сопротивления на H1 и удержание в течение минимум трёх свечей.

- Сценарий B (отказ). Новость не меняет ожиданий → цена откатывается к диапазону, отсутствие пробоя ключевых уровней. Отмена сигнала происходит, если цена пробивает уровень поддержки/сопротивления в обратную сторону и фиксирует закрытие ниже/выше него.

Что наблюдать дальше

- Динамика доходностей государственных облигаций;
- Реакция спредов риска (VIX, кредитные дефолтные свопы);
- Объём торгов и подтверждающие свечи на выбранных таймфреймах;
- Последующие комментарии центральных банков.

Только при совпадении всех условий сценарий считается надёжным. При отсутствии одного из подтверждений лучше держать позицию в режиме наблюдения.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.