Хочу поделиться с вами довольно интересной и наглядной арбитражной…

Хочу поделиться с вами довольно интересной и наглядной арбитражной ситуацией по Магниту, декабрьский квартальный фьючерс к акции (RUS:MNZ2026/RUS:MGNT*100), которая развивалась в период с 22 сентября по 2 октября.
В какой-то момент стоимость фьючерса практически сравнялась с акцией, несмотря на то, что контанго по фьючерсу должно включать в себя "стоимость денег" согласно процентной ставки ЦБ. Мы с ребятами сразу кинулись проверять не замаячили ли дивиденды или какой-то фундаментальный новостной фон - нет, всё было тихо и спокойно. На лицо формирование неэффективности с арбитражным потенциалом около 3%, который в итоге успешно "схлопнулся" буквально через неделю с небольшим. 💰