Оператор break подавляет исключение, если используется в блоке finally, даже когда блок except отсутствует:

for i in range(10):
try:
1 / i
finally:
print('finally')
break
print('after try')

print('after while')

Вывод:

finally
after while

То же самое верно и для continue, однако его нельзя использовать в блоке finally до версии Python 3.8:

SyntaxError: 'continue' not supported inside 'finally' clause

👉 @BookPython